网格交易批量回测的实战案例

简介：

今天为大家准备了一个【网格交易批量回测】的实战案例，网格交易批量回测相较于标准网格回测，批量回测能一次性测试多个网格宽度的结果，能大幅提高研究效率。在本文章中将展示网格交易批量回测的设置过程，根据批量回测结果进行复盘与优化根据最优结果创建网格交易的全部过程。希望大家可以通过本文章了解如何使用水母量化的网格交易批量回测功能，从而帮助大家在波动的市场中自动获取交易利差。

操作流程

第一步：创建批量网格回测任务

1. 进入网格回测界面登录水母量化平台，点击左下角菜单栏中的【网格交易回测】栏目，进入网格回测界面。随后，点击【创建批量回测】按钮。

2. 设置网格回测参数在批量回测设置界面，我们根据自己的需求填写以下基础参数：证券代码、初始持仓数量、每笔网格交易股数。

3. 网格宽度范围设定一个较宽的网格区间范围，并设置较小的步长进行逐步递增测试。例如，从0.5%开始设置，最大值为10%，步长为0.5%。系统将依次测试0.5%、1%、1.5%等多个网格宽度，直到10%。
   

4. 回测时间选择最近两个月的数据（系统最大回测时间为60个自然日）。
   

5. 高级设置这里可以根据自己需求进行设置（没有特定需求可以不填），这里我们可以设置锁定底仓数量，例如设置为2,000股。当持仓数量小于等于2,000股时，系统将停止卖出交易。
   

第二步：查看回测结果

1. 查看回测任务
   等待任务完成后，点击【已完成批量回测】选项，即可查看刚刚提交的批量回测任务。

2. 分析批量回测报告打开回测任务，系统会生成网格批量回测报告，其中详细展示了每个网格宽度对应的统计数据，包括：套利收入、增效收益、手续费、锁定底仓数量，初始资产、最终资产、最终持股数、操作次数、最大净投入金额、初始浮盈金额、使用网格的最终损益、不使用网格的最终损益等。
   

通过对比不同网格宽度的回测结果，可以快速找到增效收益最高的网格宽度。如图所示，0.5%的网格宽度即为该股票近期波动特征下的最佳网格区间参数。

第三步：生成最优网格交易策略

1. 一键生成网格交易策略根据批量网格回测的结果，我们点 击【以最优参数生成网格】，系统将自动设置证券代码、网格区间参数、委托数量及部分网格设置。
   

接下来，我们只需简单设置必要参数，即可快速创建网格交易策略。

2. 设置必要参数：驱动模式：选择【成交驱动】，以成交价作为基准价，驱动下一个网格交易。这种模式能够确保所有交易配对更加精准（目前仅支持极速主机）。
   

配对模式：选择【严格配对】，系统会严格执行高抛低吸的数量匹配，并根据每笔订单价格进行一一配平，确保每次卖出订单都有利润。

最后，勾选预授权与和使用协议并提交，即可创建以最优网格宽度设置的网格交易策略。

第四步：管理网格交易策略

在网格交易管理界面，用户可以对策略进行暂停、修改或删除。

此外，进入个股的网格交易详情页面，还可以查看各种统计数据、基础参数、买卖配对、委托记录和运行日志等。

注意：批量网格交易回测功能是需要消耗会员积分的，每次测试扣除2积分。例如，从0.5%到10%共需测试20次，因此将消耗40积分。若积分不足，可通过【获取积分】购买，或完成任务中心的任务领取免费积分。