交易程序

什么是交易程序？

在水母量化平台，我们把传统意义的“量化交易策略”统称为“交易程序”。为了让您能像搭积木一样灵活构建量化策略，我们将交易程序拆解为选股器、股票池、策略单三种模块，通过模块间的“逻辑串联”和“链式触发”，构建自动化的工作流。

交易程序 = 策略单 + 股票池 + 选股器

模块职能：

• 选股器：解决“买什么”的问题
  通常作为一个策略的起点，它根据预设条件（如行情数据、技术形态、技术指标、财务指标、消息面等）在指定范围内进行固定时间或盘中实时的扫描，将符合要求的股票自动筛选出来并送入股票池。
• 股票池：作为模块的“中转站”
  它是存放股票的容器，负责承接上一个模块的执行结果，并作为下一个模块的监控范围，是连接不同模块之间的桥梁。
• 策略单：解决“买卖时机”的问题
  它是具备下单交易能力的“超级条件单”，它根据预设条件（如行情数据、分钟级的技术指标、大单数据、持仓/盈亏/成本数据等），以最高1秒/次的频率，对股票池内的股票高频监控，一旦满足预设条件，即刻按照设定的委托价和数量自动下单。触发后，还可以把触发股票送到下一个股票池模块，形成链式接力。

运作逻辑：链式触发

我们的交易程序采用“链式触发”机制：当前一个模块触发后，可将该股票自动移送至下一级股票池，进而衔接新的模块（如止盈止损策略单）。
通过这种模块化、工作流式的组装，您可以像搭积木一样，将抽象复杂的交易思想，转化为一套形象、标准、闭环且持续运行的量化交易策略。

使用“可视化策略设计面板”来创建交易程序

我们的「可视化策略设计面板」是基于“工作流”理念而打造的一款交易程序（量化策略）设计工具，把原本抽象的量化策略，转变为形象的工作流图表。只需“拖拽组件 + 连线组件 + 参数设置”，即可自由打造各种量化策略，并直接实盘自动交易，零代码、免编程，大幅降低投资者使用量化交易技术的门槛。

应用案例：构建“昨日涨停接力”策略

如果您想实现“昨日一字涨停的股票，若今日继续走强则自动买入”的策略，只需像搭积木一样简单配置三个模块：

1. 创建[股票池]： 建立一个名为“待买入”的股票池作为中转站，用于存放[选股器]选出来的股票，供下一级用于买入的[策略单]使用。
2. 创建[选股器]（解决买什么）： 建立一个选股器，设置筛选条件为“昨日一字涨停”，并设定在每天9:25集合竞价后定时执行。连接“待买入”股票池。
3. 创建[策略单]（解决买卖时机）： 建立一个策略单，设置触发条件为“股价接近或达到涨停价时”，执行操作为“以涨停价买入20000元”。连接“待买入”股票池。

以上操作都可以用我们的“可视化策略设计面板”来完成。只需这三步，一个全自动运行、自动下单的交易程序便构建完成。

灵活构建，无限可能

水母量化的交易程序就像一套“量化乐高积木”。您可以利用股票池、策略单、选股器这些模块自由组合，设计出符合您个性化逻辑的自动交易方案。

为了帮助您快速上手，平台还提供了数十种预设交易程序示例/模板，您可以直接加载使用，或在此基础上进行个性化微调、二次开发，自由打造您自己的交易逻辑，并让这些策略直接实盘交易。