功能介绍

轮动策略回测是为了验证轮动策略的有效性而设计的。通过历史数据进行模拟轮动策略的买卖规则，可以在不进行实际交易的情况下，来寻找，验证，调优各种轮动策略。

轮动策略回测功能用于验证轮动策略的有效性。系统通过历史数据模拟策略在既定买卖规则下的交易过程，帮助用户在不进行实际交易的情况下，对策略进行筛选、验证与优化。

注意事项：

1.回测基于日频数据，与实际交易可能存在细微的精度差异，但对回测来说已经够用。

2.在这里回测的策略，都可一键转为轮动策略(基础版)，并进行实盘交易。规则是：收盘后16:30选股，次日9:30买入，达到持股周期后14:55卖出（或止盈止损卖出），轮动交易。

3.好策略的特征是：回测验证时间长、交易样本多、净值增长平稳、回撤低、近半年仍然有效，好策略不一定需要很复杂。

4.建议打开[反过拟模式]，虽然这可能降低总收益，但能有效避免过度拟合陷阱，还原策略的真实性能。

5.当持股过程中，若同一日同时命中止盈、止损条件，则一律按照止损卖出，这将显著降低回测收益，但回测结果更保守，更有利于用户。

6.我们无法完全保证算法及数据的准确，但会尽力提供保障，如果您发现回测数据有误，请与客服反馈。

注意：回测功能仅反映按指定的规则条件模拟交易的客观结果，不带有推荐、建议性质。我们不提供策略，仅提供策略研究的方法、工具和交流平台，以帮助您找寻满意的量化策略，并付诸于实盘。

步骤一：基础信息的填写

策略回测名称

请输入策略名称，便于后续识别、检索与管理。

摘要

可在此填写本次回测的特点、说明信息或研究笔记等内容。

回测时段

分别填写开始回测时间与结束回测时间。注意：回测时间段最长不超过5年

最大持股数

最大持股数可设置3~10个，当持有股票数达设定值后，将停止买入

每份资金

每份资金是指单次买入对应的委托金额。

选股时间

每个交易日收盘后的16:30进行选股，选出的股票用于在次日开盘买入

选股范围

选股范围有以下10进行选择。

反过拟模式

对回测的样本进行苛刻的审查，以识别收益异常的交易，并从结果剔除，能有效改善过度拟合的情况，还原更真实的回测结果，让结果更具参考价值。从合理评估策略性能的角度来说，这非常重要，建议打开。

交易税费

开启后，将按照万5的手续费以及万7.5的印花税计算收益。

步骤二：高级设置

选股条件

用户可根据策略需求设置选股条件。

排名规则

用户可根据策略需求设置股票排序规则。

用户可根据策略需求设置股票排名规则。系统将根据设定因子及排序方向，对候选股票进行排序，并优先买入排名靠前的。

买入策略

买入时间固定为 09:30:00，用户无需单独设置。

注意：如果在16:30后创建实盘策略，则要到次日收盘后的16:30才开始选股，T+2日9:30才会买入

卖出策略

止盈卖出

止盈卖出需设置“最高收益率”和“回撤幅度”两个参数。当收益率达到止盈启动阈值后，若后续较最高收益回落达到设定幅度，则执行卖出。

止损卖出

用于设置当收益率下跌至指定亏损比例时触发止损卖出。

注意：当持股过程中，若同一日同时命中止盈、止损条件，则一律按照[止损]卖出，这将显著降低回测收益，但回测结果更保守，更有利于用户。这是小概率事件，现实中合理设置止盈止损，很少会遇到这种情况。

到达轮动周期

输入框中填写最多持股天数。

注意：若到期日一字板涨停，则卖出顺延一日。